Сравнение ARVR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ARVR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -9.34% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
ARVR
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -9.34%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и SPY
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ARVR vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARVR
SPY
Сравнение ARVR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 7.30 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и SPY
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.59% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и SPY
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -55.19% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -12.05% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -6.24% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -9.09% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.52% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и SPY
First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.31% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.47% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 19.05% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.06% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.92% | +5.64% |