PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARVR с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ARVR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 24.72%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

ARVR

1 день
-0.57%
1 месяц
8.88%
С начала года
18.20%
6 месяцев
17.21%
1 год
32.47%
3 года*
24.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.20%29.07%10.11%43.39%-17.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.75%

Correlation

The correlation between ARVR and VYMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.64

The correlation between ARVR and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARVR и VYMI

Секторы
ARVR
VYMI

Технологии

43.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.0%

Здравоохранение

2.1%
6.6%

Промышленность

1.1%
6.6%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

ARVR
43.8%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

ARVR
10.4%
VYMI
4.0%

Здравоохранение

ARVR
2.1%
VYMI
6.6%

Промышленность

ARVR
1.1%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

ARVR

-

VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

ARVR

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

ARVR

-

VYMI
7.0%

Энергетика

ARVR

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

ARVR

-

VYMI
41.9%

Недвижимость

ARVR

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

ARVR

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с SPYARVR с ROBTARVR с SKYYARVR с XLKARVR с CIBR
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ARVR vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.39

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.25

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.05

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

12.01

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ARVR и VYMI

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVRVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-40.00%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-10.14%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-12.84%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.80%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.31%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.57%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и VYMI

First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVRVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.96%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

10.74%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

12.94%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

14.84%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

16.87%

+6.56%

Сравнение комиссий ARVR и VYMI

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и VYMI

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ARVR and VYMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARVR has higher volatility (5.80%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, ARVR leads with 24.72% vs 22.30% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 24.72% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.45% for ARVR.

ARVR is categorized as Technology Equities, while VYMI is Dividend. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор