Сравнение ARVR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
ARVR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и SPMO
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
ARVR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ARVR
SPMO
Сравнение ARVR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.96 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.90 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и SPMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и SPMO
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и SPMO
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -30.95% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -12.70% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.31% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.66% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.60% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и SPMO
First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.22% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 12.80% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 22.77% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.08% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 20.09% | +3.47% |