PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARVR с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ARVR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 24.89%/yr vs 18.97%/yr for FDL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

ARVR

1 день
-0.64%
1 месяц
11.38%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.88%29.07%10.11%43.39%-17.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%-3.08%

Correlation

The correlation between ARVR and FDL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ARVR and FDL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARVR и FDL

Секторы
ARVR
FDL

Технологии

43.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Здравоохранение

2.1%
16.8%

Промышленность

1.1%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

ARVR
43.8%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

ARVR
10.4%
FDL
10.6%

Здравоохранение

ARVR
2.1%
FDL
16.8%

Промышленность

ARVR
1.1%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

ARVR

-

FDL
0.3%

Потребительский циклический сектор

ARVR

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

ARVR

-

FDL
14.7%

Энергетика

ARVR

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

ARVR

-

FDL
15.1%

Недвижимость

ARVR

-

FDL

-

Коммунальные услуги

ARVR

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с VYMIARVR с SPYARVR с ROBTARVR с SKYYARVR с XLK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ARVR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.25

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.56

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

13.56

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ARVR и FDL

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-65.93%

+39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-4.27%

-13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-12.24%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.18%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.66%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

1.75%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и FDL

First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.85%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

7.87%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

11.28%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

14.31%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

17.11%

+6.33%

Сравнение комиссий ARVR и FDL

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и FDL

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

ARVR and FDL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARVR has higher volatility (5.84%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, ARVR leads with 24.89% vs 18.97% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 24.89% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.45% for ARVR.

ARVR is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор