Сравнение ARTYX с ARTGX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and ARTGX (Artisan Global Value Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTGX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.77%/yr vs 11.50%/yr for ARTGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.25%/yr for ARTGX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и ARTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у ARTGX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям ARTGX по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.50% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
ARTGX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам ARTYX и ARTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
ARTGX Artisan Global Value Fund | 7.27% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 21.59% |
Correlation
The correlation between ARTYX and ARTGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between ARTYX and ARTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск
ARTYX
ARTGX
Сравнение ARTYX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | ARTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.49 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.49 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.19 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.78 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и ARTGX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -49.92% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -10.18% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -10.70% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -26.74% | -29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -39.90% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -0.89% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -6.55% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 2.40% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и ARTGX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | ARTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.77% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 9.24% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 11.58% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 14.49% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 17.29% | +6.98% |
Сравнение комиссий ARTYX и ARTGX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTGX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и ARTGX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.27% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and ARTGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to ARTGX (3.77%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs ARTGX's -49.92%.
ARTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и ARTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор