Сравнение ARTYX с APHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).
ARTYX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 июн. 2015 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и APHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTYX и APHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -20.04% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTYX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции APHEX немного впереди с 9.17%.
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -20.04%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 8.90%
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTYX и APHEX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.
Доходность на риск
ARTYX vs. APHEX — Ранг доходности на риск
ARTYX
APHEX
Сравнение ARTYX c APHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | APHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.96 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 2.50 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.16 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 8.33 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.96 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.29 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARTYX и APHEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и APHEX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и APHEX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTYX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -66.36% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -14.48% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -41.76% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -43.20% | -16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.73% | -14.48% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -22.00% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 3.86% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и APHEX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 6.38%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTYX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.49% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.60% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.61% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 16.97% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.93% | +6.22% |