Сравнение ARTYX с APDFX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.77%/yr vs 6.45%/yr for APDFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.80%/yr for APDFX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и APDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у APDFX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции APDFX по среднегодовой доходности: 10.77% против 6.45% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
APDFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам ARTYX и APDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 0.83% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
Correlation
The correlation between ARTYX and APDFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. APDFX — Ранг доходности на риск
ARTYX
APDFX
Сравнение ARTYX c APDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | APDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.01 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.02 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.83 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.23 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.13 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и APDFX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -21.52% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -2.75% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -3.30% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -14.64% | -41.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -21.52% | -38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -0.11% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -2.13% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 0.61% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и APDFX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.89% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 2.39% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 3.02% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 4.95% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 5.25% | +19.02% |
Сравнение комиссий ARTYX и APDFX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APDFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и APDFX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 7.07% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and APDFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs APDFX's -21.52%.
APDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и APDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор