PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.45%/yr vs 19.33%/yr for VGT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.32%.

ARTY

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-6.29%

Correlation

The correlation between ARTY and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.87

The correlation between ARTY and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и VGT

Секторы
ARTY
VGT

Технологии

89.8%
98.5%

Промышленность

4.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Технологии

ARTY
89.8%
VGT
98.5%

Промышленность

ARTY
4.3%
VGT
0.4%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
VGT
0.5%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
VGT

-

Недвижимость

ARTY
1.0%
VGT

-

Здравоохранение

ARTY
0.5%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

ARTY

-

VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

VGT

-

Энергетика

ARTY

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

ARTY

-

VGT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ARTY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.91

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.44

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.64

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

8.02

+7.05

ARTY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и VGT

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-54.63%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.40%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-27.23%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-35.07%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-8.46%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-7.95%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.39%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и VGT

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

11.37%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

18.52%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

22.73%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

25.55%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

24.76%

+3.53%

Сравнение комиссий ARTY и VGT

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и VGT

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARTY and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTY has higher volatility (19.33%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 19.33% vs 11.45% for ARTY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 19.33% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.09% for VGT.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор