PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 14.13%/yr vs 43.44%/yr for TECL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-36.42%

Correlation

The correlation between ARTY and TECL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between ARTY and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и TECL

Секторы
ARTY
TECL

Технологии

87.7%
20.4%

Промышленность

5.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Технологии

ARTY
87.7%
TECL
20.4%

Промышленность

ARTY
5.3%
TECL
0.0%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.5%
TECL

-

Коммунальные услуги

ARTY
1.7%
TECL

-

Недвижимость

ARTY
1.2%
TECL

-

Здравоохранение

ARTY
0.6%
TECL

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

TECL

-

Энергетика

ARTY

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

ARTY

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ARTY vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
4.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.66

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

5.79

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

16.63

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

4.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TECL

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-77.96%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-46.58%

+27.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-66.58%

+34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-77.96%

+27.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.99%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-18.38%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

16.19%

-10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TECL

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 12.01%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

20.70%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

49.83%

-24.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

62.17%

-32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

74.09%

-45.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

72.35%

-44.60%

Сравнение комиссий ARTY и TECL

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TECL

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARTY and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to ARTY (12.01%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 43.44% vs 14.13% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 43.44% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for ARTY.

ARTY is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор