PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

ARTY и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%11.24%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий ARTY и SHLD

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ARTY vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.22

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.89

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.90

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.34

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.62

-2.24

Корреляция

Корреляция между ARTY и SHLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и SHLD

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и SHLD

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-15.06%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.06%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-5.82%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-2.58%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.18%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и SHLD

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

9.74%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

18.64%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

25.64%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

20.81%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

20.81%

+6.61%