Сравнение ARTY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ARTY и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и SCHG
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ARTY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARTY
SCHG
Сравнение ARTY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.76 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.09 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.71 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.76 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и SCHG
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и SCHG
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -34.59% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -16.41% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -34.59% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -12.51% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -5.22% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.84% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и SCHG
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.77% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 12.54% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 22.45% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 22.31% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 21.51% | +5.91% |