PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTY с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARTY и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и PSI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-14.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.


ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future AI & Tech ETF

Invesco Semiconductors ETF

Сравнение комиссий ARTY и PSI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Доходность на риск

ARTY vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARTYPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.39

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.87

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

5.63

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

20.32

-11.01

ARTY vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARTYPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARTY и PSI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и PSI

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и PSI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


ARTYPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-62.96%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-18.67%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.85%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-7.31%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-16.05%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.17%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и PSI

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 12.53%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARTYPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

15.33%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

29.78%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

43.67%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

37.34%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

34.67%

-7.25%