PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.45%/yr vs 32.63%/yr for PSI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 53.58%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%.

ARTY

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-14.07%

Correlation

The correlation between ARTY and PSI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.82

The correlation between ARTY and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и PSI

Секторы
ARTY
PSI

Технологии

89.8%
98.4%

Промышленность

4.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

ARTY
89.8%
PSI
98.4%

Промышленность

ARTY
4.3%
PSI
1.6%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
PSI

-

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
PSI

-

Недвижимость

ARTY
1.0%
PSI

-

Здравоохранение

ARTY
0.5%
PSI

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

PSI

-

Энергетика

ARTY

-

PSI

-

Финансовые услуги

ARTY

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

ARTY vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
4.43

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.19

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

12.03

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

41.47

-26.39

ARTY vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и PSI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-62.96%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.48%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-41.07%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.85%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-8.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-15.90%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.48%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и PSI

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 19.33%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

21.88%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

35.12%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

42.22%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

38.83%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

35.60%

-7.31%

Сравнение комиссий ARTY и PSI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и PSI

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and PSI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to ARTY (19.33%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 32.63% vs 11.45% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 32.63% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for PSI.

ARTY is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор