Сравнение ARTY с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ARTY и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -14.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и PSI
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ARTY vs. PSI — Ранг доходности на риск
ARTY
PSI
Сравнение ARTY c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.87 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.63 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 20.32 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и PSI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и PSI
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и PSI
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -62.96% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -18.67% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -44.85% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -7.31% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -16.05% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.17% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и PSI
Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 12.53%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 15.33% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 29.78% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 43.67% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 37.34% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 34.67% | -7.25% |