PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTY с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARTY и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и MGK


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.


ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future AI & Tech ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ARTY и MGK

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.


Доходность на риск

ARTY vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARTYMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.85

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.39

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.23

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.27

+5.04

ARTY vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARTYMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.85

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARTY и MGK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и MGK

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и MGK

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и MGK.


Загрузка...

Показатели просадок


ARTYMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-47.97%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.85%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-36.01%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-12.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-7.51%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.87%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и MGK

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARTYMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

7.13%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

12.93%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

23.35%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

22.63%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

21.82%

+5.60%