PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ARTY и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и IBIT

2026 (YTD)20252024
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%11.71%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ARTY и IBIT

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ARTY vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.44

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.37

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.35

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

-0.75

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.44

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARTY и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и IBIT

Ни ARTY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и IBIT

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-49.36%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-49.36%

+30.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-45.80%

+33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-14.18%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

23.27%

-17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и IBIT

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 12.53% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

12.95%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

36.76%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

45.40%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

51.21%

-23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

51.21%

-23.79%