Сравнение ARTY с IBIT
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ARTY returned 86.57% vs -43.61% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
ARTY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 53.58%
- 6 месяцев
- 52.53%
- 1 год
- 86.57%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 53.58% | 29.97% | 11.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ARTY and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARTY
IBIT
Сравнение ARTY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.83 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | -1.42 | +16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTY и IBIT
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -52.49% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -52.49% | +33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -52.49% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -16.91% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 30.76% | -25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и IBIT
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 13.48% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 34.60% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 44.48% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 50.25% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 50.25% | -21.96% |
Сравнение комиссий ARTY и IBIT
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и IBIT
Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTY and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (19.33%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, ARTY leads with 86.57% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 86.57% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for IBIT.
ARTY is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.25% for IBIT.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор