Сравнение ARTY с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ARTY и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и FPX
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ARTY vs. FPX — Ранг доходности на риск
ARTY
FPX
Сравнение ARTY c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.05 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.19 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.78 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и FPX
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и FPX
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -56.29% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.19% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -43.14% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -6.75% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -11.43% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.20% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и FPX
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 9.11% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 18.68% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 29.37% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 26.54% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 24.17% | +3.25% |