PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.26%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTSX имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции VSGAX немного отстают с 11.73%.

ARTSX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
31.23%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.26%

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		13.99%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between ARTSX and VSGAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between ARTSX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

ARTSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.69

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.89

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

10.99

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и VSGAX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-38.70%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.37%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-27.47%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-38.36%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-38.70%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-1.07%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-8.55%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.98%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и VSGAX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.45%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

14.84%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

19.48%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

23.56%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

23.00%

+2.53%

Сравнение комиссий ARTSX и VSGAX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и VSGAX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.23%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARTSX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTSX has higher volatility (7.51%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор