Сравнение ARTSX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTSX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.25% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTSX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и NEAIX
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
ARTSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
ARTSX
NEAIX
Сравнение ARTSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.17 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.74 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.33 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 15.43 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.17 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.65 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и NEAIX
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и NEAIX
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -35.93% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -13.98% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -35.93% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -7.73% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -8.73% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.92% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и NEAIX
Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 10.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 11.64% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 19.83% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 28.92% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 24.33% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.46% | +0.94% |