PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с HSPGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.69%/yr vs 17.05%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 31.71%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 17.05% соответственно.

ARTSX

1 день
-1.40%
1 месяц
4.48%
С начала года
15.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
29.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
12.69%

HSPGX

1 день
-2.29%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.71%
6 месяцев
26.85%
1 год
67.21%
3 года*
34.10%
5 лет*
13.83%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		15.60%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
HSPGX
Emerald Growth Fund		31.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Correlation

The correlation between ARTSX and HSPGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

0.90

The correlation between ARTSX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с FGROXHSPGX с ETEGXHSPGX с DMCRXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с VRTGXHSPGX с EMCAX

Доходность на риск

ARTSX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTSXHSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.69

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.34

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.96

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

20.67

-12.00

ARTSX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и HSPGX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, примерно равная максимальной просадке HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и HSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-60.28%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.41%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-28.63%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-38.65%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-41.48%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.29%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-18.98%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.44%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и HSPGX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 8.33%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.63%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

20.43%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

26.60%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

25.73%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

25.23%

+0.37%

Сравнение комиссий ARTSX и HSPGX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и HSPGX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности HSPGX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.13%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
HSPGX
Emerald Growth Fund		9.67%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ARTSX and HSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HSPGX has higher volatility (9.63%) compared to ARTSX (8.33%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs HSPGX's -60.28%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор