PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTSX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		-2.72%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.29% против 20.60% соответственно.

ARTSX

1 день
5.24%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.90%
3 года*
8.92%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
11.29%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FTIHXARTSX с FCPGXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с APFDXARTSX с VBARTSX с ARTYX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий ARTSX и DMCRX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
ARTSX
Artisan Small Cap Fund

Доходность на риск

ARTSX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.06

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.60

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.73

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

12.46

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.06

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между ARTSX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и DMCRX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		8.47%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и DMCRX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTSXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-59.16%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-15.46%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-59.16%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-59.16%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-10.79%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-20.35%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.62%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и DMCRX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 10.27%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTSXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

12.40%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

23.15%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

31.42%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

39.55%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

33.88%

-8.48%