PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с DMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.26%/yr vs 22.33%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.26% против 22.33% соответственно.

ARTSX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
31.23%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.26%

DMCRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
23.52%
6 месяцев
24.75%
1 год
76.43%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.66%
10 лет*
22.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		13.99%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		23.52%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Correlation

The correlation between ARTSX and DMCRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.87

The correlation between ARTSX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Доходность на риск

ARTSX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXDMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.25

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

5.02

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

17.80

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и DMCRX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и DMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-59.16%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-15.46%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-34.92%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-59.16%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-59.16%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-2.70%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-20.10%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и DMCRX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 7.51%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.50%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

21.12%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

28.50%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

39.48%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

33.98%

-8.45%

Сравнение комиссий ARTSX и DMCRX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и DMCRX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности DMCRX в 11.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.23%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		11.11%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Часто задаваемые вопросы

ARTSX and DMCRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to ARTSX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs DMCRX's -59.16%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и DMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор