PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с ALFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.26%/yr vs 10.49%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.49% соответственно.

ARTSX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
31.23%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.26%

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		13.99%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.47%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Correlation

The correlation between ARTSX and ALFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.89

The correlation between ARTSX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

ARTSX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.76

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.17

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

12.20

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALFAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и ALFAX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-57.11%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.31%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-25.01%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-33.88%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-40.29%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.50%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-12.87%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.67%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и ALFAX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.82%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

13.06%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

16.86%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

19.86%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

20.72%

+4.81%

Сравнение комиссий ARTSX и ALFAX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и ALFAX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности ALFAX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.23%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARTSX and ALFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTSX has higher volatility (7.51%) compared to ALFAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs ALFAX's -57.11%.

ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор