Сравнение ARTRX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.75% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и VGPMX
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
ARTRX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
ARTRX
VGPMX
Сравнение ARTRX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 3.21 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.80 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.61 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.79 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 19.71 | -18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 3.21 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.14 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и VGPMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и VGPMX
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и VGPMX
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -78.85% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.80% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -22.71% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -54.59% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -7.89% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -34.68% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.11% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и VGPMX
Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.37% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 13.47% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 19.47% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.21% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.67% | -2.71% |