PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ARTRX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 6.34% соответственно.

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с VTI
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий ARTRX и MFWIX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.44

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.99

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.89

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.31

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.44

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между ARTRX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и MFWIX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и MFWIX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-33.01%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-6.85%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-20.22%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-23.36%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-5.18%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.83%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.77%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и MFWIX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.44%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

5.43%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

8.94%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

9.11%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

9.61%

+9.35%