Сравнение ARTQX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
ARTQX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTQX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTQX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | -4.93% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTQX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.12% соответственно.
ARTQX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 6.72%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTQX и UMCVX
ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
ARTQX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
ARTQX
UMCVX
Сравнение ARTQX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTQX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.55 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 2.09 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.32 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.88 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTQX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.55 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARTQX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTQX и UMCVX
Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.63% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARTQX и UMCVX
Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTQX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -59.30% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -15.59% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.10% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.46% | -45.77% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.09% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.11% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.67% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTQX и UMCVX
Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 4.88%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTQX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.58% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 14.67% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 23.60% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 27.16% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 25.10% | -3.60% |