PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTQX с NCBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTQX с NCBVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARTQX returned 6.87%/yr vs 7.77%/yr for NCBVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ARTQX charges 1.21%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.

Доходность

Сравнение доходности ARTQX и NCBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTQX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям NCBVX по среднегодовой доходности: 6.87% против 7.77% соответственно.

ARTQX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.55%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.87%

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.91%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.27%
1 год
31.39%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTQX и NCBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		0.41%1.88%4.47%18.32%-12.93%26.44%5.49%23.46%-13.87%12.42%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.11%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%

Correlation

The correlation between ARTQX and NCBVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2001 г.

0.93

The correlation between ARTQX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Value Fund

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARTQX:
ARTQX с VOOARTQX с VVOIXARTQX с FIUSXARTQX с NAMAXARTQX с AMDVXARTQX с ARTFXARTQX с ACMVX
Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с FCVFXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKX

Доходность на риск

ARTQX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTQX
Ранг доходности на риск ARTQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTQX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTQXNCBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.38

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.39

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.89

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

17.74

-16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTQX vs. NCBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTQX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NCBVX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTQX и NCBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTQXNCBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.38

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARTQX и NCBVX

Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и NCBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTQXNCBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-60.64%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.31%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-21.27%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-23.15%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.46%

-57.50%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-9.10%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.74%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTQX и NCBVX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 3.24%, в то время как у PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTQXNCBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.47%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.39%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.02%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.81%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

22.67%

-1.18%

Сравнение комиссий ARTQX и NCBVX

ARTQX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTQX и NCBVX

Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности NCBVX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		7.23%7.26%4.20%17.42%21.33%14.18%1.86%10.51%17.37%10.12%2.68%19.38%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

ARTQX and NCBVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCBVX has higher volatility (3.47%) compared to ARTQX (3.24%). In terms of maximum drawdown, ARTQX dropped -52.64% vs NCBVX's -60.64%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTQX и NCBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор