PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%14.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTNX показывает доходность -2.66%, а VPMAX немного ниже – -2.75%.

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с ARTYXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий ARTNX и VPMAX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ARTNX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.78

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.30

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.76

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

16.16

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.78

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARTNX и VPMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и VPMAX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и VPMAX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-48.32%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.75%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-25.21%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-8.80%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.61%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.20%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и VPMAX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.72%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

22.09%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

28.98%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

20.17%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.11%

+0.30%