PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с ARTYXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий ARTNX и VFFSX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

ARTNX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.31

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARTNX и VFFSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и VFFSX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и VFFSX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-33.82%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.12%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-24.51%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.24%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.57%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.52%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и VFFSX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.35%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.53%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.32%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.91%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.52%

+1.89%