Сравнение ARTNX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ARTNX Artisan Select Equity Fund	-2.66%	28.66%	17.09%	26.12%	-18.16%	15.36%	20.60%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

ARTNX

1 день: 1.80%

1 месяц: -5.14%

С начала года: -2.66%

6 месяцев: 5.12%

1 год: 18.01%

3 года*: 18.44%

5 лет*: 9.61%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Select Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с ARTNX:

ARTNX с VEIRX ARTNX с ARTGX ARTNX с ARTYX ARTNX с TANDX ARTNX с ARTMX ARTNX с YFSIX ARTNX с ARTFX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий ARTNX и PAGRX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.

ARTNX

Artisan Select Equity Fund

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

ARTNX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTNX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	1.74	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	2.49	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.37	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	3.21	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.95	16.28	-10.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTNX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	1.74	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.72	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.53	+0.11

Корреляция

Корреляция между ARTNX и PAGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и PAGRX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTNX Artisan Select Equity Fund	3.18%	3.10%	2.52%	0.47%	1.35%	4.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и PAGRX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTNX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.00%	-55.87%	+23.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.14%	-13.80%	+3.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.75%	-36.52%	+8.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.72%	-5.77%	-1.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.84%	-10.09%	+4.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	2.73%	+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и PAGRX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 4.62%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTNX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.62%	6.77%	-2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.33%	13.91%	-4.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.98%	25.69%	-9.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.79%	24.53%	-8.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.41%	24.49%	-4.08%

Сравнение ARTNX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и PAGRX

Сравнение доходности по годам ARTNX и PAGRX

Доходность по периодам

ARTNX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTNX и PAGRX

Доходность на риск

ARTNX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

ARTNX

PAGRX

Сравнение ARTNX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTNX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)