PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTNX с AUEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTNX (Artisan Select Equity Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ARTNX returned 10.87%/yr vs 6.90%/yr for AUEIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTNX charges 1.26%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 7.03%.

ARTNX

1 день
-0.43%
1 месяц
5.37%
С начала года
9.71%
6 месяцев
13.40%
1 год
29.14%
3 года*
22.28%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTNX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		9.71%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%9.64%

Correlation

The correlation between ARTNX and AUEIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г.

0.76

The correlation between ARTNX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с ARTGXARTNX с ARTFXARTNX с ARTIXARTNX с YFSIX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

ARTNX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.05

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.55

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.40

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

4.69

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.05

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и AUEIX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, примерно равная максимальной просадке AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTNXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-30.82%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-5.91%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-10.27%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-22.08%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.42%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.77%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и AUEIX

Artisan Select Equity Fund (ARTNX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTNXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

1.90%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

5.60%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

7.91%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.99%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.19%

+5.06%

Сравнение комиссий ARTNX и AUEIX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и AUEIX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		2.82%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%

Часто задаваемые вопросы

ARTNX and AUEIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTNX has higher volatility (3.41%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, ARTNX dropped -32.00% vs AUEIX's -30.82%.

ARTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTNX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор