PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-5.90%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.61% против 20.72% соответственно.

ARTMX

1 день
4.23%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
16.45%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.89%
10 лет*
10.61%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий ARTMX и WWNPX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.15

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.46

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.20

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

0.32

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между ARTMX и WWNPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и WWNPX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		20.55%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и WWNPX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-67.87%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-32.61%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-41.13%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-43.51%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-15.90%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.85%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

20.16%

-16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и WWNPX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) составляет 8.11%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

9.22%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

24.58%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

36.48%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

32.56%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

28.17%

-5.71%