Сравнение ARTMX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -9.72% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | -2.83% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции IMIDX немного впереди с 10.30%.
ARTMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.15%
IMIDX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и IMIDX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
ARTMX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
ARTMX
IMIDX
Сравнение ARTMX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.14 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 0.35 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и IMIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и IMIDX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности IMIDX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 21.42% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.66% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и IMIDX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -35.15% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.10% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -34.88% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -35.15% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -13.30% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -7.26% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.64% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и IMIDX
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 6.65% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.85% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.52% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 20.45% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.12% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.93% | +1.49% |