Сравнение ARTMX с FSMAX

С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTMX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности FSMAX в 0.60%

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и FSMAX.

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.