Сравнение ARTMX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -9.72% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -7.29% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.
ARTMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.15%
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и APFPX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
ARTMX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
ARTMX
APFPX
Сравнение ARTMX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 5.02 | -4.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 7.27 | -6.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.27 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 6.23 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 30.52 | -28.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 5.02 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.73 | -3.23 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и APFPX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и APFPX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 21.42% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и APFPX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -2.10% | -55.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -1.73% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | 0.00% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -0.25% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.41% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и APFPX
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 1.24% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 1.86% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 2.64% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 2.75% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 2.75% | +19.67% |