PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTMX с APFDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both mutual funds - ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTMX returned 2.14%/yr vs 4.23%/yr for APFDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ARTMX charges 1.18%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTMX показывает доходность 7.61%, а APFDX немного ниже – 7.28%.

ARTMX

1 день
0.49%
1 месяц
4.26%
С начала года
7.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
19.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.14%
10 лет*
12.13%

APFDX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTMX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		7.61%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%4.17%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		7.28%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Correlation

The correlation between ARTMX and APFDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.95

The correlation between ARTMX and APFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с SPYARTMX с FCNTXARTMX с IJH
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с APFOXAPFDX с CAEIXAPFDX с APFPX

Доходность на риск

ARTMX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTMXAPFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.91

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.43

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

4.73

+1.24

ARTMX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFDX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и APFDX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и APFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTMXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-40.83%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.18%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-21.19%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-40.83%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.05%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-10.67%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.30%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и APFDX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеют волатильность 6.68% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTMXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.52%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.22%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

20.72%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

20.49%

+2.12%

Сравнение комиссий ARTMX и APFDX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и APFDX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что меньше доходности APFDX в 18.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.29%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		17.97%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ARTMX and APFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTMX has higher volatility (6.68%) compared to APFDX (6.48%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs APFDX's -40.83%.

ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTMX и APFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор