PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с APFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%3.97%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у APFDX с доходностью -9.16%.

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX

Сравнение комиссий ARTMX и APFDX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.27

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.21

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

0.82

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARTMX и APFDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и APFDX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что сопоставимо с доходностью APFDX в 21.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и APFDX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-40.83%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.18%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-40.83%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-13.18%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-10.88%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.47%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и APFDX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеют волатильность 6.65% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.63%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.73%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

18.04%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

20.32%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

20.43%

+1.99%