PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с ARTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan High Income Fund (ARTFX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.87%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.19% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.88%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с APFPX
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX

Сравнение комиссий ARTLX и ARTFX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

ARTLX
Artisan Value Fund
ARTFX
Artisan High Income Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXARTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.63

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.43

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.80

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

7.23

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARTFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXARTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.63

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.02

-0.60

Корреляция

Корреляция между ARTLX и ARTFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ARTFX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности ARTFX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.38%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ARTFX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-21.42%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-2.76%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-14.62%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-21.42%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-2.54%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-2.24%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.69%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ARTFX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.00%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

1.88%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

3.30%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

4.81%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

5.19%

+12.90%