PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с BROIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с BROIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.81%/yr vs 9.98%/yr for BROIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у BROIX с доходностью 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIJX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции BROIX немного впереди с 9.98%.

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%

BROIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.30%
1 год
21.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и BROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.94%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%

Correlation

The correlation between MDIJX and BROIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.92

The correlation between MDIJX and BROIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

BlackRock Advantage International Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с DBAWBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с OAKIX

Доходность на риск

MDIJX vs. BROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXBROIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.48

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.11

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.03

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

7.74

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. BROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BROIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXBROIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и BROIX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, примерно равная максимальной просадке BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и BROIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXBROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-54.49%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.12%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-14.05%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-28.24%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-36.24%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.75%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.84%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и BROIX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 4.09%, в то время как у BlackRock Advantage International Fund (BROIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXBROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.62%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.44%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.23%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.14%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.43%

-1.73%

Сравнение комиссий MDIJX и BROIX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BROIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и BROIX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BROIX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.48%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and BROIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BROIX has higher volatility (4.62%) compared to MDIJX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs BROIX's -54.49%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и BROIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор