Сравнение MDIJX с BROIX
MDIJX (MFS International Diversification Fund) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.89%/yr vs 10.13%/yr for BROIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и BROIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у BROIX с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIJX имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции BROIX немного впереди с 10.13%.
MDIJX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.35%
BROIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 10.13%
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDIJX и BROIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 12.79% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 14.89% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
Correlation
The correlation between MDIJX and BROIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between MDIJX and BROIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIJX vs. BROIX — Ранг доходности на риск
MDIJX
BROIX
Сравнение MDIJX c BROIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIJX | BROIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.42 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.31 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и BROIX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, примерно равная максимальной просадке BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и BROIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIJX | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -54.49% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.12% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | -14.05% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -28.24% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -36.24% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -9.77% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.88% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и BROIX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 3.89%, в то время как у BlackRock Advantage International Fund (BROIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIJX | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.54% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.73% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.06% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.32% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.41% | -1.87% |
Сравнение комиссий MDIJX и BROIX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BROIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и BROIX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности BROIX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 7.27% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.58% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MDIJX and BROIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BROIX has higher volatility (4.54%) compared to MDIJX (3.89%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs BROIX's -54.49%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIJX и BROIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор