Сравнение ARTKX с APHKX
ARTKX (Artisan International Value Fund) and APHKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Artisan. Over the past 10 years, ARTKX returned 10.70%/yr vs 10.96%/yr for APHKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ARTKX charges 1.25%/yr vs 0.97%/yr for APHKX.
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и APHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTKX показывает доходность 10.51%, а APHKX немного выше – 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTKX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции APHKX немного впереди с 10.96%.
ARTKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.70%
APHKX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам ARTKX и APHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 10.51% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
APHKX Artisan International Value Fund | 10.64% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
Correlation
The correlation between ARTKX and APHKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 1.00 |
The correlation between ARTKX and APHKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTKX vs. APHKX — Ранг доходности на риск
ARTKX
APHKX
Сравнение ARTKX c APHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | APHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.32 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.83 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и APHKX
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и APHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTKX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -56.33% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -9.96% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -10.87% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -24.83% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -38.07% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и APHKX
Artisan International Value Fund (ARTKX) и Artisan International Value Fund (APHKX) имеют волатильность 4.38% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTKX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.61% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 13.59% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 13.94% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.16% | +0.01% |
Сравнение комиссий ARTKX и APHKX
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHKX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и APHKX
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности APHKX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.45% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.26% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ARTKX and APHKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARTKX has higher volatility (4.38%) compared to APHKX (4.36%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs APHKX's -56.33%.
APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTKX и APHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор