Сравнение ARTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTIX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTIX или VOO.
Основные характеристики
| ARTIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -6.75% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.69% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.75% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.12% |
| Макс. просадка | -67.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -19.91% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и VOO
С начала года, ARTIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.75% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и VOO
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и VOO
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 0.91% | 1.02% | 1.26% | 0.79% | 0.22% | 0.90% | 1.36% | 0.67% | 1.17% | 0.45% | 0.76% | 0.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и VOO
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -67.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и VOO
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.