Сравнение ARTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.05% соответственно.
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и VOO
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ARTIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARTIX
VOO
Сравнение ARTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.98 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.50 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.53 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.29 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.98 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и VOO
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и VOO
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -33.99% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.98% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -24.52% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.99% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.29% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -3.72% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и VOO
Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.29% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.44% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.10% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.82% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.99% | -1.83% |