Сравнение ARTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTIX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTIX или VOO.
Основные характеристики
| ARTIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 11.72% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.10% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 11.67% |
| Макс. просадка | -61.18% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.37% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и VOO
С начала года, ARTIX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.12% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и VOO
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и VOO
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 1.69% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% | 0.76% | 0.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и VOO
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и VOO
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.