PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTIX returned 9.79%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARTIX charges 1.19%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции SPDW немного впереди с 10.09%.

ARTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.27%
1 год
26.15%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.79%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		13.73%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between ARTIX and SPDW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.86

The correlation between ARTIX and SPDW shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSXARTIX с BRK-B
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

ARTIX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.07

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.87

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.80

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

10.93

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и SPDW

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-60.02%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.55%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-13.53%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-30.21%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-34.98%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.87%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-12.91%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и SPDW

Artisan International Fund (ARTIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.75% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.63%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.17%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.60%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.49%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.26%

-0.96%

Сравнение комиссий ARTIX и SPDW

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и SPDW

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.80%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and SPDW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.75%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs SPDW's -60.02%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор