Сравнение ARTIX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции FSPSX немного отстают с 8.65%.
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и FSPSX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
ARTIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
ARTIX
FSPSX
Сравнение ARTIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.11 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.56 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.54 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 5.93 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.11 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и FSPSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и FSPSX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и FSPSX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -33.69% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.39% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -29.41% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.69% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -10.86% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -6.59% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и FSPSX
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.04% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.63% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.79% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.77% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.47% | -0.31% |