Сравнение ARTIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 13.71% соответственно.
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и SWPPX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
ARTIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ARTIX
SWPPX
Сравнение ARTIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.30 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.06 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 5.14 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.84 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и SWPPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и SWPPX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и SWPPX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -55.06% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.10% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -24.51% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.80% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -8.89% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -10.00% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.49% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и SWPPX
Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.29% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.11% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.14% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.89% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.19% | -2.03% |