Сравнение ARTIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ARTIX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTIX или SWPPX.
Основные характеристики
| ARTIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 26.17% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | -6.75% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.69% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.75% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.23% |
| Макс. просадка | -67.86% | -55.06% |
| Текущая просадка | -19.91% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и SWPPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и SWPPX
С начала года, ARTIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.75% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и SWPPX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и SWPPX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 0.91% | 1.02% | 1.26% | 0.79% | 0.22% | 0.90% | 1.36% | 0.67% | 1.17% | 0.45% | 0.76% | 0.96% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и SWPPX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -67.86%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и SWPPX
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 3.29%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.