PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTHX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ARTHX returned 11.31%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARTHX charges 1.28%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTHX показывает доходность 13.35%, а VTWAX немного ниже – 13.15%.

ARTHX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.74%
С начала года
13.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
33.45%
3 года*
28.83%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.21%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTHX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		13.35%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%23.10%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between ARTHX and VTWAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between ARTHX and VTWAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с VIHAXARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с AVDV
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

ARTHX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.49

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.41

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.19

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.26

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и VTWAX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTHXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-34.20%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.64%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-16.43%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-26.40%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

0.00%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.30%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.15%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и VTWAX

Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTHXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.55%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.82%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.37%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.71%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.20%

-0.55%

Сравнение комиссий ARTHX и VTWAX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и VTWAX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.63%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTHX and VTWAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTHX has higher volatility (5.88%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTHX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор