Сравнение ARTHX с OBEGX
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ARTHX returned 14.12%/yr vs 11.89%/yr for OBEGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTHX charges 1.28%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции OBEGX по среднегодовой доходности: 14.12% против 11.89% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 14.12%
OBEGX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам ARTHX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 12.46% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.35% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Correlation
The correlation between ARTHX and OBEGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2010 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between ARTHX and OBEGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
ARTHX
OBEGX
Сравнение ARTHX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTHX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.17 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 15.08 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTHX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.24 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и OBEGX
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -83.07% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.24% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -25.41% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -39.68% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -41.54% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.23% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -33.71% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.10% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и OBEGX
Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.91%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.06% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 15.99% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 20.49% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 23.20% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 22.63% | -4.98% |
Сравнение комиссий ARTHX и OBEGX
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и OBEGX
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.80%, что больше доходности OBEGX в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 20.80% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.94% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and OBEGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (7.06%) compared to ARTHX (5.91%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор