PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%16.04%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ARTGX и GCCHX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.20

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.57

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

16.21

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между ARTGX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и GCCHX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и GCCHX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-54.32%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-14.89%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-54.32%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.81%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-14.11%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.20%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и GCCHX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.28%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

17.44%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

27.93%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

26.92%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

25.23%

-7.97%