PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%5.96%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-4.39%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у ARTNX с доходностью -4.39%.

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%

ARTNX

1 день
0.60%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan Select Equity Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFXARTNX с ARTYXARTNX с TANDXARTNX с ARTIX

Сравнение комиссий ARTGX и ARTNX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTNX в 1.26%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
ARTGX
Artisan Global Value Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.57

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.33

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.90

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTNX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTNX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ARTNX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.24%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTNX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки ARTNX в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-32.00%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.14%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-27.75%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-9.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.84%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.88%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTNX

Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX) имеют волатильность 4.26% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.18%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.92%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.77%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.40%

-3.15%