PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ARTGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.54% соответственно.

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий ARTGX и ARTHX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
ARTGX
Artisan Global Value Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.35

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.00

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.28

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

14.04

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.35

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTHX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTHX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-37.42%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.30%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-37.42%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-37.42%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.16%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.19%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.44%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTHX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.09%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.40%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.18%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.54%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.50%

-0.24%