PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTFX с FHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTFX (Artisan High Income Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.95%/yr vs 5.32%/yr for FHYSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTFX charges 0.96%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции ARTFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 5.95% против 5.32% соответственно.

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.42%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.95%

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.21%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTFX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		1.00%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.36%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between ARTFX and FHYSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between ARTFX and FHYSX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с VOO
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

ARTFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.13

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.75

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.96

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

15.43

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.88

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и FHYSX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTFXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-21.45%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.44%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-3.64%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-16.93%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-21.45%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.58%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.47%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и FHYSX

Artisan High Income Fund (ARTFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 0.99% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTFXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.61%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.40%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.24%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.77%

-0.57%

Сравнение комиссий ARTFX и FHYSX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и FHYSX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FHYSX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.90%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.29%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

ARTFX and FHYSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTFX has higher volatility (0.99%) compared to FHYSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTFX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор