PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTFX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTFX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.54%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.55% соответственно.

ARTFX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.12%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.35%
10 лет*
6.23%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с VOO
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий ARTFX и DODGX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

ARTFX
Artisan High Income Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

ARTFX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.78

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.60

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

2.50

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.65

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.62

+0.41

Корреляция

Корреляция между ARTFX и DODGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и DODGX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.36%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и DODGX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTFXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-63.24%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-12.23%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-21.85%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-40.41%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-5.31%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.53%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.94%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и DODGX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 1.08%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTFXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.23%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

8.72%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

16.33%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

16.05%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

19.25%

-14.06%