PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTFX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTFX с ARTGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTFX (Artisan High Income Fund) and ARTGX (Artisan Global Value Fund) are both mutual funds - ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan, while ARTGX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.94%/yr vs 11.50%/yr for ARTGX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ARTFX charges 0.96%/yr vs 1.25%/yr for ARTGX.

Доходность

Сравнение доходности ARTFX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ARTGX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям ARTGX по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.50% соответственно.

ARTFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.19%
3 года*
8.43%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.94%

ARTGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.27%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.74%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.17%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTFX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTFX
Artisan High Income Fund		0.88%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		7.27%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%

Correlation

The correlation between ARTFX and ARTGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.45

The correlation between ARTFX and ARTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с VOOARTFX с SCHD
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с AQGIXARTGX с TNZ.TOARTGX с CNLARTGX с SPYARTGX с SCHFARTGX с ARTLXARTGX с PRBLX

Доходность на риск

ARTFX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTFX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTFXARTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.19

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.18

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.49

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

10.49

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTFX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTFX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTFXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.67

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.51

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ARTFX и ARTGX

Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и ARTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTFXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-49.92%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-10.18%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-10.70%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-26.74%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-39.90%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.89%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.55%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.40%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTFX и ARTGX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 0.99%, в то время как у Artisan Global Value Fund (ARTGX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTFXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.77%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.24%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

11.58%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

14.49%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

17.29%

-12.09%

Сравнение комиссий ARTFX и ARTGX

ARTFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTFX и ARTGX

Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ARTGX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.91%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.27%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Часто задаваемые вопросы

ARTFX and ARTGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTGX has higher volatility (3.77%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs ARTGX's -49.92%.

ARTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTFX и ARTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор