Сравнение ARSVX с YFSIX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, ARSVX returned 3.00%/yr vs 9.09%/yr for YFSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 27.94%.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
YFSIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 13.60% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between ARSVX and YFSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ARSVX and YFSIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
YFSIX
Сравнение ARSVX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.31 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.30 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.54 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и YFSIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -35.10% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -14.20% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -14.20% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -25.14% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -0.24% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -4.90% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 4.47% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и YFSIX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.82% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 20.77% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 21.35% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.39% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.25% | +3.10% |
Сравнение комиссий ARSVX и YFSIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и YFSIX
Ни ARSVX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and YFSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.82%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор