Сравнение ARSVX с WEFIX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 2.77%/yr for WEFIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.48%/yr for WEFIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и WEFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 2.77% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
WEFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам ARSVX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 1.20% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Correlation
The correlation between ARSVX and WEFIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | -0.00 |
The correlation between ARSVX and WEFIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
WEFIX
Сравнение ARSVX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.73 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.97 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 22.92 | -23.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.54 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.66 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.65 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.63 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и WEFIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и WEFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -5.98% | -48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -0.91% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -0.91% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -4.75% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -5.98% | -34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.17% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -0.60% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 0.20% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и WEFIX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.62% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 1.33% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 1.78% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 1.90% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 1.69% | +17.66% |
Сравнение комиссий ARSVX и WEFIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и WEFIX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.54% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and WEFIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.20%) compared to WEFIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs WEFIX's -5.98%.
WEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и WEFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор